Im Rahmen meines Studiums der Mathematik
an der Universität Mannheim habe ich mich auf den Bereich
der Finanz- und Versicherungsmathematik spezialisiert. So habe
ich auch meine Diplomarbeit im Bereich Finanzmathematik geschrieben.
Der Titel der Arbeit ist "Arbitrage mit fraktionaler Brownscher
Bewegung" und befaßt sich mit der Modellierung von Kapitalmärkten
mit der fraktionalen Brownschen Bewegung, mit deren Hilfe sich, im
Gegensatz zur Brownschen Bewegung, Trends und Zyklen modellieren lassen.
Als Konsequenz habe ich in der Arbeit eine explizite Arbitrage-Strategie vorgestellt.
Seit mehr als 3 Jahren bieten wir nun Software für das Bewerten
und Analysieren von Finanzderivaten für die
Arbeit von Vermögensverwaltern, institutionellen
Anlegern, Beratern in Banken und Sparkassen sowie
privaten Investoren an.
Entwicklungsübersicht
2000
Entwicklung von Easy Option Pricing - Plain Vanillas
2001
Entwicklung von Easy Option Pricing (Beta-Version)
